Sur le théorème-limite de la théorie des erreurs d'observation. (Q1828004)

\(x_1, x_2,\ldots, x_n\) sind \(n\) Zufallsveränderliche mit den Wahrscheinlichkeitsdichten \(f_1(x_1),f_2(x_2),\ldots,f_n(x_n)\). Mit \(x\) wird die Summe dieser \(n\) Größen bezeichnet, deren Mittelwert gleich 0 und deren Streuung gleich \(\sigma^2\) sei. Die Wahrscheinlichkeitsdichte für \(y = x:\sigma\) strebt bekanntlich unter gewissen Bedingungen (notwendig ist, daß \(\sigma\) wie \(n\) wächst) für \(n\to\infty\) gegen die \textit{Gauß}sche Funktion. Verf. berechnet nun die in der Klammer stehenden Glieder der Wahrscheinlichkeitsdichte \[ f(x) = \dfrac1{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\tfrac{x^2}{2\sigma^2}} \bigg[1+ O\bigg(\dfrac1\sigma \bigg) + O\bigg(\dfrac1{\sigma^2} \bigg) + \cdots \bigg], \] um Fälle zu erfassen, in denen bei nicht allzu großem \(a\) eine merkliche Abweichung von der \textit{Gauß}schen Verteilung vorliegt. In der Herleitung werden die charakteristischen Funktionen der \(f_i(x_i)\) benutzt und die Entwicklungen nach \textit{Hermite}schen Orthogonalfunktionen, deren Koeffizienten in die gesuchten Ausdrücke eingehen.