Détermination de la moyenne et de la dispersion dans le cas des épreuves dépendantes. (Q1828021)

Bei \(n\) Versuchen, die nicht voneinander unabhängig sind, werden die Merkmale \(x_1, x_2,\ldots, x_n\) beobachtet. Angenommen wird dabei, daß das Verteilungsgesetz für \(x_{i+1}\) nur von \(x_i\) abhängig ist und die Form \[ \dfrac1{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \dfrac1{\sqrt{1-r_i^2}} \exp \bigg(-\dfrac1{2(1-r_i^2)} \cdot \bigg(\dfrac{x_{i+1}-r_ix_i}{\sigma} \bigg)^2 \bigg) \] hat. Die Erwartungswerte von \[ m' = \dfrac1n\sum_i x_i \quad \text{und}\quad \sigma'^2 = \dfrac1n \sum_i(x_i-m')^2 \] werden für einige spezielle Annahmen über die \(r_i\) berechnet.