Natürliche Schrittweite bei numerischer Integration von Differentialgleichungssystemen. (Q2577973)

Für die Interpolationsverfahren zur numerischen Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung mit iterativer Verbesserung der Werte gibt es eine günstigste (``natürliche'') Schrittweite, wenn die Ordnung der höchsten verwendeten Differenz feststeht. Es ist die größte Schrittweite, bei der die Konvergenz der Iterationen noch genügend schnell ist und die Differenzen im Schema genügend stark abnehmen, so daß dann die Rechenarbeit für ein Kurven-Stück gegebener Länge möglichst klein ist. Durch Verdoppeln und Halbieren des Schrittes wird man sich dieser Schrittweite im Laufe der Rechnung möglichst anzupassen suchen. Bei einer einzigen Differentialgleichung \(\dot x = f(t, x)\) ist maßgebend für die Konvergenz der Iterationen das Produkt \(Kh\), wobei \(K = \left|\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{\text{ max}}\) im fraglichen Bereich ist. Als natürliche Schrittweite an einer Stelle wird \(h_\nu = C: \left|\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|\) vorgeschlagen, mit \(C =\) 0,05 bis 0,15. Die Überlegungen werden auf Systeme von Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung \[ \dot x_i = f_i(t, x_1, \dots, x_m) \;\text{ bzw. } \;\ddot x_i = f_i(t, x_1, \dots, x_m, \dot x_1, \dots, \dot x_m) \] und gemischte Systeme ausgedehnt, wobei gleich die exakte Abschätzung des Fehlers erledigt wird. Im ersten Fall ist \(h_\nu = \dfrac{C}{k}\), wobei \(k\) die größte charakteristische Zahl der Matrix mit den Elementen \(k_{il} = \dfrac{\partial f_i}{\partial x_l}\) ist, im zweiten Fall einer Matrix, die \(\dfrac{\partial f_i}{\partial x_l}\) und \(\dfrac{\partial f_i}{\partial \dot x_l}\) enthält. Zum Schluß werden Hinweise für die praktische Berechnung der Maximalwurzel dieser Matrizen mit nichtnegativen Elementen gegeben. (Vgl. Verf., Math. Z. 48 (1942), 221-226; F. d. M. 68, 31 (JFM 68.0031.*)).