On the Liapounoff limit of error in the theory of probability. (Q2578001)

Es mögen \(X_1, X_2, \dots, X_n\) stochastische Veränderliche mit der gleichen Verteilung \(w (x) = \dfrac {dF(x)}{dx}\) sein, die das arithmetische Mittel Null, die Streuung \(\sigma^2\), das dritte Moment \(\alpha_3\) und das endliche dritte absolute Moment \(\beta_3\) besitzt. Durch \(f(t) = \int\limits_{-\infty }^{+ \infty } e^{itx} dF(x)\) wird für reelle Werte von \(t\) die \(F (x)\) zugeordnete charakteristische Funktion \(f(t)\) definiert, von der vorausgesetzt wird, daß \(|f(t) |\) \textit{nicht} periodisch ist. Die Verteilung von \[ \frac 1{\sigma \sqrt{n}}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) \] sei \(\overline{w_n (x)} = \dfrac {d\overline{F_n (x)}}{dx}\). Dann gilt nach Verf.: \[ \overline{F_n (x)} = \frac 1{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^x e^{- \tfrac {y^2}2} dy + \frac {\alpha^3}{6\sigma^3 \sqrt{2\pi}} \frac {(1-x^2) e^{- \tfrac {x^2}2} }{\sqrt{n}} + o \left(\frac 1{\sqrt{n}} \right) . \] Damit werden Sätze von \textit{A. Liapounoff} und von \textit{H. Cramér} (Random variables and probability distributions. Cambridge 1937; F. d. M. \(63_{\text{II}}\), 1080) verschärft.