Wahl einer Näherungsfunktion für Verteilungen auf Grund einer Funktionalgleichung. (Q2578005)

Genügen \(k\) Zufallsvariablen \(x_1,\dots, x_k\), alle derselben kontinuierlichen Verteilung \(\varphi (x)\), so wird bekanntlich die Verteilungsdichte der Summe \(y_k = x_1 + \cdots + x_k\) durch die Rekursionsformel \[ \varphi_k (y)= \int\limits_0^y \varphi_{k-1} (y-x) \cdot \varphi (x) \, dx \] bestimmt. Hängt die Verteilung \[ \varphi (x) = \varphi (x,A) \qquad (A>0) \] in der Weise von einem Parameter \(A\) ab, daß für alle \(k\) \[ \varphi_k (x) = \varphi (x,kA) \] gilt, so muß \(\varphi (x)\) der Funktionalgleichung \[ \varphi (x,A+ B)= \int\limits_0^x \varphi (x-y,A) \cdot \varphi (y, B)\, dy \] genügen. Verf. gibt drei Lösungsklassen derselben an und wendet diese auf das erweiterte Poissonsche Gesetz und auf die Neumannsche Reihenentwicklung der Lösung der Volterraschen Integralgleichung vom Faltungstyp \[ f (x) = \psi (x) + \lambda \cdot \int\limits_0^x \varphi (x-y) \cdot f(y)\, dy \] an.