Note sur l'incertitude du risque. (Q2578146)

Die jährlichen Sterblichkeitsschwankungen im Bestande einer Versicherungs\-gesellschaft setzen sich, wenn man die Veränderungen in der Zusammensetzung des Bestandes vernachlässigt, aus den eigentlichen Zufallsschwankungen und den systematischen Änderungen der Sterbensintensität zusammen. Nach dem Lexisschen Schema ist die Streuung \(\sigma^2\) der beobachteten mittleren jährlichen Sterbensintensi\-täten \(\overline{\mu}_\nu\) gleich der Summe aus der auf die Zufallsschwankungen zurückgehenden ``Bernoullischen'' Komponente und der durch die Änderungen der Sterbensintensität verursachten ``Lexisschen'' Komponente \(\sigma_a^2\). Für die Bernoullische Komponente gibt Verf. die Schätzung \(\mu^2/m\), wo \(\mu\) der Mittelwert der Sterbensintensitäten, \(m\) die totale Risikoprämie für die Beobachtungsperiode ist. \(\sigma_a^2\) setzt er dem mittleren Abweichungsquadrat vom linearen Trend der \(\overline{\mu}_\nu\) gleich und gewinnt so in \(\sigma^2-\sigma_a^2\) eine zweite Schätzung der Bernoullischen Komponente, was die Vereinbarkeit der Beobachtungen mit der Theorie zu prüfen gestattet. Zum Abschluß diskutiert Verf. das Ergebnis vom Standpunkt der Risikotheorie.