Interpolation und Extrapolation von stationären zufälligen Folgen. (Q2582519)

Eine Folge zufälliger Veränderlicher \(x(t)\), \(t = 0\), \(\pm1\), \(\pm2\),\dots, wird bekanntlich stationär genannt, wenn die Erwartungen \[ A=M[x(t)];\;B(k)=M[(x(t+k)-A)(x(t)-A)] \] unabhängig von \(t\) sind; es genügt hier, den Fall \(A = 0\) zu betrachten. Verf. behandelt die theoretisch sowie praktisch wichtige Aufgabe, \(x(t + m)\), \(m\geqq 0\), durch eine Linearkombination \[ L=a_1x(t-1)+a_2x(t-2)+\dots +a_nx(t-n) \] zu approximieren. Als Maß der Güte der Approximation (``Prognose'') wird die mittlere Abweichung \(\sigma (n, m)\) genommen, \[ \sigma ^2(n,m)=M[x(t+m)-L]^2=B(0)-2\textstyle \sum\limits_{s=1}^{n}B(m+s)a_s+\sum\limits_{p,q=1}^{n}B(p-q)a_pa_q; \] speziell wird \(\sigma (m)=\kern-3pt\displaystyle \lim_{n\to\infty }\kern-2pt\sigma (n,m)\) untersucht. Wie Ref. gezeigt hat (siehe ``A study in the analysis of stationary time series'', Diss., Uppsala (1938; JFM 64.1200.*), \S\ 17), sind die \(B(k)\) Fourierkoeffizienten einer nichtabnehmenden Funktion \(W(\lambda )\), \[ B(k)=\frac{1}{\pi }\int\limits_{0}^{\pi }\cos\, k\lambda \,dW(\lambda );\quad W(\lambda )=B(0)\lambda +2\textstyle \sum\limits_{k=1}^{\infty }\dfrac{B(k)}{k}\sin\, k\lambda . \] Diese Darstellung wird aufs neue bewiesen, und es gelingt Verf., \(\sigma (m)\) mit Hilfe der Funktion \(W(\lambda )\) auszudrücken: Es sei \(w(\lambda )=\dfrac{dW(\lambda )}{d\lambda }\). Dann ist \(P=\dfrac{1}{\pi }\displaystyle \int\limits_{0}^{\pi }\log\,w(\lambda )\,d\lambda \) entweder endlich oder gleich \(-\infty \). Falls \(P=-\infty \) ist, gilt \(\sigma ^2(m)=0\) für alle \(m\geqq 0\). Sonst ist \[ \sigma ^2(m)=e^{P}(1+r_1^2+\dots +r_m^2), \] wo die \(r_s\) durch \[ \exp(b_1z+b_2z^2+\cdots)=1+r_1z+r_2z^2+\cdots;\quad b_k=\frac{1}{\pi }\int\limits_{0}^{\pi }\cos\, k\lambda \,\log\,w(\lambda )\,d\lambda \] bestimmt sind. Ferner wird eine entsprechende Interpolationsaufgabe gelöst wie in \textit{Kolmogoroff}, C. R. Acad. Sci., Paris, 208 (1939), 2043-2045 (F. d. M. 65, 607). -- Unter Hinweis auf eine größere Arbeit (Bull. math. Univ. Moscou, Sér. internat. 2 (1941), Nr. 6) werden alle Beweise nur angedeutet.