Bemerkungen zur Verteilung von Pascal. (Q2582538)

Hat ein Ereignis \(E\) die von Versuch zu Versuch gleichbleibende Wahrscheinlichkeit \(x\), so gibt die Pascalsche Verteilung \[ w_x(n-1; n_1)={n-2\choose n-n_1-1}x^{n_1}(1-x)^{n-n_1-1}\;\;\;(1\leqq n_1\leqq n-1) \] die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß \(E\) zum \(n_1\)-ten Male genau beim \((n - 1)\)-ten Versuch eintritt. Für die Summenfunktion \[ W_x(n-1; n_1)=\textstyle \sum\limits_{\nu =n_1}^{n-1}w_x(\nu ;n_1) \] beweist Verf. die Identität \[ W_x(n-1; n_1)+W_{1-x}(n-1; n-n_1)=1, \] die die Berechnung von \(W_x(n-1; n_1)\) bei kleinem \(n_{1}\) erleichtert. Für den Fall, daß die Wahrscheinlichkeit \(x\) unbekannt ist, wendet Verf. dasselbe Rückschlußverfahren an, das er in früheren Arbeiten (Astron Nachr 264 (1937), 29-32; JFM 63.0514.*; Deutsche Math. 5 (1940), 107-115; F. d. M. 66, 635 (JFM 66.0635.*)) begründet und für den Bernoullischen Fall benutzt hat, indem er die ``Wahrscheinlichkeit \(\mathfrak w(x;n-1,n_1)\) dafür, daß auf Grund der Beobachtungen die unbekannte wahre Merkmalshäufigkeit gerade den Wert \(x\) hat'', aus dem Ansatz \[ \mathfrak w(x;n-1,n_1)=\frac{\partial }{\partial x}W_x(n-1;n_1) \] ermittelt. Aus einem Vergleich der so erhaltenen Formel \[ \mathfrak w(x; n-1,n_1)=(n-1){n-2\choose n_1-1}x^{n_1-1}(1-x)^{n-n_1-1} \] mit der entsprechenden Beziehung, die er für den Bernoullischen Fall erhalten hat, zieht Verf. einige Folgerungen für praktische Anwendungen.