Statistische Schätzungen auf kombinatorischer Grundlage. (Q2582584)

Aus einer Gesamtheit von \(N\) Elementen mit dem (stetigen oder diskontinuierlichen) Merkmal \(x\) wird eine Stichprobe von \(n\) Elementen herausgegriffen. Über die Verteilung von \(x\) werden keine speziellen Annahmen gemacht. Gesucht wird eine Schätzung des arithmetischen Mittels \(\overline{x}\) der Gesamtheit. Verf. berechnet die ersten drei Momente der Verteilung des arithmetischen Mittels \(M\) einer \(n\)-gliedrigen Stichprobe, die sich ergibt, wenn man alle \(\displaystyle {N\choose n}\) möglichen Stichproben zu \(n\) Elementen bildet, und ersetzt die unbekannten Parameter der \(N\)-gliedrigen Gesamtheit durch beste Schätzungen. Diese Formeln (und auch die für das vierte Moment) finden sich im wesentlichen bereits bei \textit{O. N. Anderson} (Einführung in die mathematische Statistik, 1935; JFM 61.0566.*), wie Verf. in einem bei der Korrektur angebrachten Nachtrag auch erwähnt. Bezeichnet \(\varrho (M)=\mu _3\mu _2^{-\frac{3}{2}}\) die Schiefe der \(M\)-Verteilung und \(\varrho _n(x)\) die Schiefe der Verteilung von \(x\) in der Stichprobe, so ergibt sich \[ \varrho (M)=\sqrt{\dfrac{N-2n}{N}\cdot \dfrac{N-2n}{N-n}\cdot \dfrac{n-1}{n-2}}\dfrac{\varrho _n(x)}{\sqrt{n-2}}. \] Da die Verteilung von \(M\) demnach im allgemeinen wesentlich symmetrischer als die beobachtete Verteilung von \(x\) in der Stichprobe ist, schließt Verf., daß mit einer großen, wenn auch nicht genau angebbaren Wahrscheinlichkeit die Abschätzung \[ M-3\sigma (M)\leqq \overline{x}\leqq M+3\sigma (M) \] gilt, wo \(\sigma ^2(M)\) die Streuung von \(M\) bedeutet. Die Berechtigung dieses Schlusses wird übrigens durch die von O. N. Anderson (a. a. O., S. 220) gezeigte Tatsache bekräftigt, daß das Maß \(\beta _2=\dfrac{\mu _4}{\mu _2^2}\) des Exzesses der \(M\)-Verteilung bei endlichem \(\dfrac{n}{N}\) mit \(n\to\infty \) gegen den für die Gaußsche Verteilung geltenden Wert 3 strebt. Mit Hilfe der erwähnten Formeln werden zwei Verfahren zur Beurteilung der Differenz zweier Mittelwerte entwickelt. Bei dem einen wird die Differenz der Mittelwerte von zwei verschieden großen endlichen Gesamtheiten an Hand von Stichproben abgeschätzt, wobei im Fall eines alternativen Merkmals die Mutungsgrenzen außer von den Anzahlen der Elemente nur von der beobachteten Differenz abhängen. Das zweite Verfahren beruht auf einem Gedanken von R. A. Fisher. Gefragt wird, ob zwei Stichproben zu \(m\) und \(n\) Elementen der gleichen Gesamtheit entstammen. Die beiden Stichproben werden zu einer Gesamtheit von \(N = m + n\) Elementen vereinigt und diese auf alle möglichen \(\displaystyle {N\choose m}\) Arten in zwei Abschnitte der Längen \(m\) und \(n\) zerlegt. Für die Verteilung der Differenz \(d\) der Mittelwerte innerhalb dieser \(\displaystyle {N\choose m}\)-gliedrigen Gesamtheit werden die ersten drei Momente bestimmt und Mutungsgrenzen angegeben. Aus der Lage der beobachteten Differenz in bezug auf diese Grenzen läßt sich beurteilen, ob die gegebenen Reihen als Stichproben aus einer einzigen Gesamtheit aufgefaßt werden können oder nicht. Mit demselben Problem hat sich \textit{E. J. G. Pitman} (Suppl. J. R. statist. Soc., London, 4 (1937), 119-130; JFM 63.1095.*) befaßt. Vgl. auch die Voranzeige des Verf. in Naturwiss. 28 (1940), 430-431; F. d. M. 66, 641 (JFM 66.0641.*).