On the coefficient of correlation for continuous distributions. Corrigenda. (Q2582633)

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On the coefficient of correlation for continuous distributions. Corrigenda.
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    On the coefficient of correlation for continuous distributions. Corrigenda. (English)
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    1941
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    Im Fall der zweidimensionalen Normalverteilung genügt der (gewöhnliche) Korrelationskoeffizient \(\varrho\) bekanntlich den Anforderungen, die man an ein Maß der stochastischen Abhängigkeit zweier Zufallsveränderlichen \(X\), \(Y\) zu stellen pflegt; insbesondere folgt aus \(\varrho = 0\) die stochastische Unabhängigkeit von \(X\) und \(Y\). Verf. zeigt, daß auch für die schon früher (Skand. Aktuarietidskr. 5 (1922), 73-91) von ihm angegebene, die Normalverteilung als Spezialfall enthaltende Klasse von Verteilungen \[ f(x, \,y)=Kf_1(a_1x+b_1y) \,f_2(a_2x+b_2y), \, K=|\,a_1b_2-a_2b_1\,|>0, \, a_1b_1a_2b_2>0, \] wo \(f_1(\xi)\) und \(f_2(\eta)\) zwei beliebige Wahrscheinlichkeitsdichten sind (für die nur die Existenz der Momente 2. Ordnung vorausgesetzt zu werden braucht), der Korrelationskoeffizient \(\varrho\) die wesentlichen Eigenschaften eines Abhängigkeitsmaßes besitzt. -Bemerkenswert ist der Hinweis darauf, daß man eine Verteilungsfläche so deformieren kann, daß zwar \(\varrho \to 1\) geht, dabei aber die gesamte Wahrscheinlichkeitsmasse sich \textit{nicht} in einem Streifen gegebener Breite längs einer Geraden konzentriert. (Punkt III, S. 6, bedarf insofern einer Richtigstellung, als aus ``\(f(x, \,y) \to 0\) für alle \((x, \,y)\)'' nicht \(\varrho^2 \to 1\) folgt.)
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