On the \(\omega\) test of dependence between statistical variables. (Q2582658)

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On the \(\omega\) test of dependence between statistical variables.
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    On the \(\omega\) test of dependence between statistical variables. (English)
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    1941
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    In einer früheren Veröffentlichung des Verf. (Biometrika 26 (1934), 251-255; F.~d.~M. 60\(_{\text{II}}\), 1176) wurde ein mit \(\omega\) bezeichnetes Maß der stochastischen Abhängigkeit zweier diskontinuierlichen Zufallsveränderlichen vorgeschlagen. In der vorliegenden Arbeit zeigt Verf., daß, wenn man \(\omega\) für eine Verteilung bildet, die durch Unterteilung der Variablen einer kontinuierlichen Verteilung mit der Wahrscheinlichkeitsdichte \(f(x, \,y)\) in Klassenintervalle der Länge \(h\) entsteht, und dann \(h \to 0\) gehen läßt, \(\omega\) die Gestalt \[ \omega=\frac{\iint |\,f(x, \,y)-f(x, \,\ast)f(\ast, \,y)\,| \,dx\,dy} {1+\frac{1}{2} \iint |\,f(x, \,y)-f(x, \,\ast)f(\ast, \,y)\,| \,dx\,dy} \] annimmt, wo \[ f(x, \,\ast)=\int f(x, \,y)\,dy, \;\; f(\ast, \,y)=\int f(x, \,y)\,dx \] und die Integrale von \(-\infty\) bis \(+\infty\) zu erstrecken sind. Es gilt: \(0 \leqq \omega \leqq 1\); \(\omega=0\) dann und nur dann, wenn die Variablen stochastisch unabhängig sind. Der Grenzfall \(\omega \to 1\) entspricht einer bestimmten Art von funktionaler Abhängigkeit, was neuerdings ausführlicher vom Ref. (Skand. Aktuarietidskr. 25 (1942), 200-227; F.~d.~M. 68) nachgewiesen worden ist. Für die zweidimensionale Normalverteilung stellt Verf. \(\omega\) als Funktion des Korrelationskoeffizienten dar und gibt eine rasch konvergierende Reihenentwicklung für diese Funktion an.
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