Sur la convergence et l'estimation des erreurs dans quelques procédés de résolution des équations numériques. (Q2587393)

Ist \(f(x)\) im Intervall \([AB]\) stetig, und setzt man \[ c \leqq 1 : \max \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}, \] wo \(x_1\) in \([AB]\) liegt, so nähert nach v. Mises die Folge \(x_r=x_{r-1}+cf(x_{r-1})\), wenn \(f(x_1)> 0\) ist und Wurzeln von \(f(x)=0\) im Intervall \((x_1\;B)\) liegen, die kleinste, wenn \(f(x_1) < 0\), die größte dieser Wurzeln in \((Ax_1)\) an. Liegen keine Wurzeln in \([AB]\), so wird von einem bestimmten \(n\) ab \(x_n >\) B bzw. \(x_n < A\). Verf. untersucht die Geschwindigkeit der Konvergenz. Ist \(\zeta\) die Nullstelle, und existiert \(f'(\zeta)\neq 0\), so gilt für \(r\to\infty\) \[ \frac{\zeta-x_{r+1}}{\zeta-x_r}\to 1-cf'(\zeta). \] Die Konvergenz ist also linear. Gilt für \(c\) oben das Gleichheitszeichen, und ist \(c\cdot f'(\zeta) = 1\), so hat man, wenn \(f''(\zeta)\) existiert, \[ \frac{\zeta-x_{r+1}}{(\zeta-x_r)^2}\to-\frac{f''(\zeta)}{2f'(\zeta)}, \] also wie beim Newtonschen Verfahren quadratische Konvergenz. Ist \(\zeta\) eine mehrfache Wurzel und für \(\alpha > 0\) \[ \left|\frac{f(x)}{(\zeta-x)^{1+\alpha}}\right|\to k, \qquad \text{so wird für} \quad r\to\infty\quad r^{1/\alpha}|\zeta-x_r|\to\frac1{(kc\alpha)^{1/\alpha}}. \] In diesem Fall, wo die Konvergenz schlecht ist, wird eine Abschätzung des Fehlers \(\zeta-x_r\) mittels \(x_r - x_{r-1}\) gegeben. Im zweiten Teil der Arbeit beschäftigt sich Verf. mit dem Newtonschen Näherungsverfahren. Hier erhält er eine Eingabelung der Nullstellen, wenn er aus \(x_r\) berechnet \[ y_r=x_{r-1}+(x_r-x_{r-1}) \left(1+|x_r-x_{r-1}|\frac{M|f'(x_{r-1})|}{2(f'(b))^2}\right), \] wo \(M\) der Höchstwert von \(f''(x)\) ist. Diese Abschätzung wird noch verschärft und auf das Komplexe ausgedehnt. Setzt man beim Newtonschen Näherungsverfahren \(f'(x_0)\) statt \(f'(x_r)\), so erhält man ein schlechter konvergierendes vereinfachtes Verfahren. Verf. führt nun eine Arbeitseinheit ``Horner'' ein (Arbeit für die Berechnung von \(f (x)\) oder \(f'(x)\)) und zeigt, daß unter Berücksichtigung der Rechenarbeit die Konvergenz am besten ist, wenn man immer für zwei aufeinanderfolgende Schritte das gleiche \(f'(x_r)\) benutzt.