Nouvelles applications des grandeurs aléatoires presqu'indépendantes. (Q2587537)
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scientific article
Language | Label | Description | Also known as |
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English | Nouvelles applications des grandeurs aléatoires presqu'indépendantes. |
scientific article |
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Nouvelles applications des grandeurs aléatoires presqu'indépendantes. (English)
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1940
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Eingangs beweist Verf. die folgende Verallgemeinerung des ersten Fundamentalsatzes der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf den Fall abhängiger Summanden, die er früher (Math. Ann., Berlin, 97 (1926), 1-59; F. d. M. 52, 517 (JFM 52.0517.*)) unter weniger allgemeinen Voraussetzungen abgeleitet hatte. Sei \(S_n=u_1+u_2+\cdots + u_n\), \(E(u_i)=0\), \(E(u_i^2)=b_i\), \(E(S_n^2)=B_n\). \(a_i\) sei der bedingte Erwartungswert von \(u_i\) bei vorgegebenen \(u_1\), \(u_2\), \dots, \(u_{i-1}\), \(B_i^*\) die bedingte Streuung von \(u_i\) und \(c_i\) das Maximum des bedingten Erwartungswertes von \(|u_i|^3\) bei willkürlich vorgegebenen \(u_1\), \(u_2\), \dots, \(u_{i-1}\). Sind dann die drei Bedingungen \[ \frac{E(\sum\limits_1^na_i)^2}{B_n} \to 0, \quad \frac{E(\sum\limits_1^n|b_i-b_i^*|)}{B_n} \to 0, \quad \frac{\sum\limits_1^nc_i}{B_n^{\frac 32}} \to 0 \tag{1} \] erfüllt, wobei die letzte durch eine Liapounoffsche Bedingung ersetzt werden kann, so hat die Wahrscheinlichkeit der Ungleichung \(S_n< z\sqrt{B_n}\) den Grenzwert \[ \frac 1{\sqrt {2\pi}}\int\limits_{-\infty}^z e^{-\tfrac{z^2}2}\,dz. \] Die Größen \(u_i\) nennt Verf. ``durch eine Abhängigkeit erster Ordnung verbunden'', wenn sie die erste der drei Bedingungen (1) erfüllen, ``normal'', wenn sie die dritte Bedingung (1) (oder eine Liapounoffsche Bedingung) erfüllen (so im russischen Text; im französischen ``Résumé'' ist eine abweichende Definition gegeben). Mit diesen Bezeichnungen gilt der im Mittelpunkt der Abhandlung stehende Satz: Damit der erste Fundamentalsatz auf die Summe \(\sum\limits_1^n u_i\) von normalen, durch eine Abhängigkeit erster Ordnung verbundenen Größen anwendbar ist, ist notwendig und hinreichend, daß die Wahrscheinlichkeit der Ungleichung \[ \left|\frac {\sum\limits_1^n b_k^*}{B_n}-1\right|<\varepsilon \] bei \(n\to \infty\) den Grenzwert 1 hat, wie klein auch \(\varepsilon > 0\) vorgegeben ist. Mit dem Beweis dieses Satzes hängt der folgende zusammen: Wenn die normalen Größen \(u_i\) durch eine Abhängigkeit erster Ordnung verbunden sind, so strebt die Wahrscheinlichkeit \(F_n(t)\) der Ungleichung \[ S_n<t\sqrt{B_n} \] dann und nur dann gegen einen bestimmten Grenzwert \(F(t)\), wenn die Wahrscheinlichkeit der Ungleichung \[ \frac{\sum\limits_1^n b_k^*}{B_n}<\sigma \quad (\sigma \geqq 0) \] gegen einen bestimmten Grenzwert \(h(\sigma)\) strebt. Dabei ist \[ F'(t)=\int\limits_0^\infty \frac{e^{-\tfrac{t^2}{2\sigma}}}{\sqrt{2\pi\sigma}}\,dh(\sigma) \] und \[ F(+0)-F(-0)=h(+0). \] Abschließend zeigt Verf., daß die Verteilung von \(\dfrac{S_n}{\sqrt {B_n}}\) mit \(n\to \infty\) gegen jedes beliebige Verteilungsgesetz streben kann, wenn die \(u_i\) entweder nicht normal oder nicht durch eine Abhängigkeit erster Ordnung verbunden sind.
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