On the Bartels technique for time-series analysis, and its relation to the analysis of variance. (Q2587661)

Bei zeitlichen und örtlichen Reihen ist es ein Zug von wesentlicher Bedeutung, daß benachbarte Beobachtungen oft voneinander abhängig sind, was als Nachwirkung oder Erhaltungstendenz bezeichnet wird. Wenn solche Reihen korreliert oder einer Periodogramm-Analyse unterworfen werden, können die Ergebnisse \textit{nicht} durch die klassische Streuungszerlegung geprüft werden, weil diese die Unabhängigkeit aufeinanderfolgender Beobachtungen voraussetzt. An einem Beispiel macht Verf. diese Schwierigkeit klar, die in wirtschaftsstatistischen Untersuchungen oft übersehen wird. Er empfiehlt im Falle von Erhaltungstendenz ein Verfahren von \textit{J. Bartels} (S.-B. Preuß. Akad. Wiss. math. naturw. Kl. 1935, 504-522), das bei den Physikern heute allgemein üblich ist. Während Verf. mit Recht die beschränkte Reichweite der klassischen Streuungszerlegung betont, unterläßt er es, in seinen Bemerkungen zur Periodogramm-Analyse eine bedeutende Richtung im neueren statistischen Schrifttum zu erwähnen: Wenn man nach einem hypothetischen Modell für eine gegebene Zeitreihe sucht, erhält man nur in Spezialfällen das einfachste Modell als Summe harmonischer Funktionen, wie sie das Periodogramm von Schuster liefert. Nach Yule, Slutsky und anderen ergeben Modelle zufälliger Struktur einfachere Deutungen. Wie Ref. (Diss. Uppsala 1938, JFM 64.1200.*) gefunden hat, sind diese Modelle, ebenso wie das von Schuster, von stationärem Charakter und bilden daher nur Sonderfälle eines allgemeineren Ansatzes.