Osservazioni sulla formula di Hattendorff. (Q2587779)

Verf. greift auf eine frühere Arbeit (Atti Soc. Ital. Progr. Sci.18 (1929), 149-153; F.~d.~M. 56\(_{\text{I}}\), 452) zurück, in der er die bekannte Hattendorffsche Formel für das mittlere Risikoquadrat \[ M^2=\sum_{t=0}^{n-1}v^{2t+2}\cdot{}_tp_x\cdot p_{x+t}\cdot q_{x+t}\cdot (1-{}_{t+1}V_x)^2 \] einer gemischten Versicherung auf die für beliebige Versicherungsformen gültige Gestalt \[ M^2=M(X^2_{0,n})=\sum_{t=0}^{n-1}M(X^2_{t,t+1}) \] verallgemeinerte (hierbei ist \(X_{r,t}\) der auf den Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses bezogene Gewinn, der sich aus der Abweichung der tatsächlichen von den veranschlagten Sterblichkeitsverhältnissen zwischen den Zeitpunkten \(r\) und \(t\) für den Versicherungsgeber ergibt); und zwar stellte Verf. damals dieselbe als unmittelbare Folge des folgenden einfachen, ebenda bewiesenen Satzes der Wahrscheinlichkeitsrechnung dar: Sind \(X\) und \(Y\) zwei voneinander abhängige Zufallsvariable, hat \(X\) den Mittelwert Null und ist \(Y\) mit \(X\) unkorreliert, d.~h. ist für jedes \(x\) der daran geknüpfte bedingte Mittelwert von \(Y\) gleich Null, so gilt \[ M[(X+Y)^2]=M(X^2)+M(Y^2). \] Die von ihm verallgemeinerte Formel wendet Verf. auf verschiedene spezielle, jedoch die von Hattendorff behandelten Formen umschließende Versicherungsformen für einfache und verbundene Leben an.