On a necessary condition for the strong law of large numbers. (Q2591798)

Es bezeichne \((x_n)\) eine Folge von unabhängigen Zufallsgrößen und \((\overline x_n)\) die aus ihr durch die Wahl \(\overline x_n = x_n\) für \(| x_n|\leqq n\), sonst \(\overline x_n = 0\), entstehende Folge, deren Elemente die Erwartungswerte \(e_n = E(\overline x_n)\) und die Streuungsquadrate \(b_n= E[(\overline x_n e_n)^2]\) besitzen. Es werden notwendige bzw. hinreichende Bedingungen dafür angegeben, daß \((x_n)\) einem (gegenüber dem ursprünglichen Cantelli-Khintchineschen) verallgemeinerten strengen Gesetz der großen Zahlen genügt, d. h. dafür, daß sie mit \((e_n)\) gleichzeitig -- selbst aber nur (wahrscheinlichkeitstheoretisch stark, m. a. W.) fast sicher -- nach der Methode des arithmetischen Mittels gegen den Grenzwert Null strebt. Neben der fast sicheren Konvergenz der Folge \(\dfrac{x_n}n\) gegen Null als notwendiger Bedingung wird hierzu die gewöhnliche Konvergenz der Reihe \(\sum\dfrac{b_n}{n^2}\) für hinreichend, jene von \(\sum\dfrac{b_n}{n^{2+\varepsilon}}\) für alle \(\varepsilon > 0\) aber als notwendig befunden.