Neuer Beweis für die Kolmogoroff-P. Lévysche Charakterisierung der unbeschränkt teilbaren Verteilungsfunktionen. (Q2591807)

Direkter Beweis für die von \textit{P. Lévy} (z. B. Kap. VII des Buches ``Théorie de l'addition des variables aléatoires, Paris (1937; F. d. M. \(63_{\text{I}}\), 490)) gefundene allgemeine Form für die charakteristische Funktion \(f(t,T;u)\) einer unbeschränkt teilbaren Verteilungsfunktion: \[ \log f (t, T; u) = \left[im(\tau)u - a (\tau) \frac{u^2}2 + \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \left(e^{iux}- 1 - \frac{iux}{1+x^2}\right)\, d_x \varOmega (\tau, x)\right]_{\tau=t}^T. \] Der Beweis benutzt Gedankengänge von \textit{Kolmogoroff} (Atti Accad. naz. Lincei, Rend., Cl. Sci. fis. mat. natur. (6) 15 (1932); 805-808, 866-869; F. d. M. \(58_{\text{I}}\), 552; \(58_{\text{II}}\), 1156) und läßt auch die Bedeutung der Größen \(a (\tau)\) usw. erkennen. Es zeigt sich, daß für fast alle \(\tau\) die Grenzwerte \[ \sigma(\tau)=\lim_ {\eta\downarrow0}\lim_{\textstyle{T\downarrow \tau\atop\;t\uparrow\tau}} \frac1{T-t}\left\{\int\limits_{|x|<\eta} x^2\,d_xF(t,T;x) -\left(\int\limits_{|x|<\eta} x\, d_xF(t,T;x)\right)^2\right\} \] und beispielsweise für \(\eta < 0\) \[ \omega(\tau,\eta)= \lim_{\textstyle{T\downarrow \tau\atop\;t\uparrow\tau}} \frac1{T-t} \int\limits_{-\infty}^\eta d_xF(t,T;x) \] existieren, und man erhält \(a (\tau)\) bzw. \(\varOmega (\tau, x)\) durch eine Integration über diese Funktionen und, wie immer bei solchen Fragen, gegebenenfalls eine Addition einer reinen Singularitätenfunktion. \(m (\tau)\) gibt die Willkür des Medianwertes der Verteilungsfunktion an.