Long cycles as a resuit of repeated integration. (Q2591842)

Im Anschluß an ein Ergebnis von \textit{E. J. Moulton} (Amer. math. Monthly 45 (1938), 583-586; F. d. M. \(64_{\text{II}}\)) wird durch einfache Rechnung bewiesen: \(a_1,\, a_2,\,\ldots,\, a_N\) seien \(N\) Beobachtungen, jedes \(a_i\) sei der beobachtete Wert einer stochastischen Größe \(z_i\), und zwar sei der Erwartungswert aller \(z_i\) gleich Null, die Streuung \(\sigma_i^2\) endlich und der Erwartungswert jedes Produktes \(z_i\cdot z_j\) für \(i \neq j\) gleich Null. Betrachtet wird bei (z. B.) ungeradem \(N\) das trigonometrische Polynom \[ P(t)=A_0+A_1\cos\frac{2\pi}N t+ B_1\sin\frac{2\pi}N t+ \cdots + B_{\frac12(N-1)} \sin\frac12(N-1)\frac{2\pi}Nt, \] das an den Stellen \(t = i\) die Werte \(a_i\) annimmt. Durch sukzessive Integration werden daraus die Größen \(S_0(t) = P (t) - \frac1N \displaystyle\int\limits_0^N P (t)\, dt\), \[ S_{n+1}(t) =\frac{2\pi}N\left[\int\limits_0^t S_n(s)\,ds\frac1N\int\limits_0^N(N-s)S_n(s)\,ds\right] \] bestimmt. Nach dem Satz von Moulton gilt mit der Abkürzung \[ \begin{gathered} D_n(t) = S_n(t)\left[A_1\cos\left(\frac{2\pi}Nt-n\frac{\pi}2\right) +B_1\left(\sin\frac{2\pi}N t-n\frac\pi2\right)\right] \\ \lim_{n\to\infty} D_n (t) = 0. \end{gathered} \] Verf. berechnet den Erwartungswert der Größe \[ \delta_n^2=\frac1N\int\limits_0^N \bigl(D_n(t)\bigr)^2\,dt= \sum_{k=2} ^{\frac{N-1}2}\frac1{2k^{2n}} \bigl(A_k^2+B_k^2\bigr) \] und findet \[ \mathfrak C(\delta_n^2) =\frac2N\left(\sum_{k=2}^{\frac{N-1}2} \frac1{k^{2n}} \right)\cdot \frac{\sigma_1^2+\cdots+\sigma_N^2}N\cdot \] Dieses Ergebnis wird mit der Tschebyscheffschen Ungleichung interpretiert.