Markoff process with an enumerable infinite number of possible states. (Q2591869)

Hinsichtlich des asymptotischen Verhaltens der \(n\)-ten iterierten Übergangswahrscheinlichkeiten \(p_{ij}^{(n)}\) in einer Markoffschen Kette mit abzählbar unendlich vielen Zuständen hatte A. Kolmogoroff gezeigt, daß \[ \lim_{n\to\infty}\frac1n\sum_{\nu=1}^n p_{ij}^{(\nu)} \] für jedes \(i\) und \(j\) existiert. (Vgl. \textit{A. Kolmogoroff}, Rec. Math., Moscou, (2) 1 (1936), 606-609; F. d. M. \(62_{\text{I}}\), 607). Hierfür werden zwei neue einfache Beweise gegeben. Ein weiterer Satz behandelt die Zerlegung der Zustandsmenge in einen dissipativen Teil \(\mathfrak D\) und ergodische Teile \(\mathfrak C_\alpha\) (\(\alpha = 1,\, 2,\,\ldots\)). Es bezeichne ferner \(k_{ij}^{(n)}\) die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Zustand \(S_i\) nach \(n\) Zeiteinheiten in den Zustand \(S_j\) übergeht, ohne daß inzwischen der Zustand \(S_j\) schon einmal erreicht wird. Verf. gibt ein Verfahren zur Konstruktion einer unendlichen Matrix \(P\) von Übergangswahrscheinlichkeiten \(p_{ij}\) an, wenn die \(k_{11}^{(n)}\) (\(n = 1,\, 2,\,\ldots\)) gegeben sind.