Sur une propriété du mouvement brownien. (Q2591872)

Es sei \(p(x_0, t_0; x, t)\) die Wahrscheinlichkeitsdichte eines stetigen, definiten stochastischen Prozesses (vgl. \textit{Kolmogoroff}, Math. Ann., Berlin, 104 (1931); F. d. M. \(57_{\text{I}}\), 613). Es wird angenommen, daß \(p\) hinsichtlich \(x_0\), \(t_0\) der bekannten parabolischen Differentialgleichung von Kolmogoroff genügt. -- Bei festen \(x_0\), \(t_0\), \(t\), \(x_1\), \(t_1\) (\(t_0 < t < t_1\)) hat die Übergangswahrscheinlichkeit \(p(x_0,t_0;x,t)\, p(x,t;x_1,t_1)\) im allgemeinen ein Maximum für ein gewisses \(x = x(t)\). Den Ort von \((t, x (t))\) nennt Verf. eine \textit{Charakteristik}. Er beweist: Falls die Charakteristiken \textit{Geraden} sind, und falls die ersten Momente von \(p\) für \(t \to\infty\) ein angemessenes Verhalten zeigen, dann ist \(p\) eine normale Frequenzfunktion, deren Mittelwert und Streuungsquadrat linear in \(t -t_0\) sind.