On one fundamental problem of the mathematical statistics. (Q2591885)

Verf. behandelt folgende Aufgabe: \(E = E(x_1, x_2,\ldots, x_n)\) sei ein durch das Experiment gelieferter Punkt des \(n\)-dimensionalen Raumes der zufälligen Variablen \(X_1,\, X_2,\,\ldots,\, X_n\). Die analytische Form des Wahrscheinlichkeitsgesetzes \(p(E)\) dieser Variablen sei gegeben und möge von den Parametern \(\theta_1,\, \theta_2,\,\ldots,\, \theta_c\) abhängen, deren Zahlenwerte unbekannt sind. Es sind zwei Funktionen \(\underline \theta (E)\) und \(\bar\theta (E)\) des Punktes \(E\) so zu bestimmen, daß für einen beobachteten Punkt \(E'\) die Wahrscheinlichkeit der Ungleichung \(\underline\theta (E') \leqq\theta_i\leqq\bar\theta (E')\), wo \(\theta_i\) der wahre Wert eines der Parameter ist, in genügender Nähe von 1 liegt. Es wird ein allgemeines Prinzip zur Auffindung der Funktionen \(\underline\theta(E)\) und \(\bar\theta (E) \) aufgestellt und an einem Beispiel erläutert. Da die Lösung der Aufgabe nicht eindeutig ist, bietet sich das weitere Problem dar, die gesuchten Funktionen so zu bestimmen, daß die Differenz \(\bar\theta (E) - \underline\theta (E)\) möglichst klein wird. Dieses Problem findet durch Zurückführung auf frühere Untersuchungen des Verf. seine teilweise Erledigung. Die Lektüre der ohnehin begrifflich schwierigen Abhandlung wird leider durch die vielen Druckfehler noch mehr erschwert.