A note on Neyman's theory of statistical estimation. (Q2591886)

In seiner Theorie der Schätzung unbekannter \textit{konstanter} Parameter \(\theta\) gelangt \textit{J. Neyman} zu der Feststellung, daß für jeden Punkt \(E = E(x_1, x_2,\ldots, x_n)\) im \(n\)-dimensionalen Raum dem wahren Wert \(\theta_0\) von \(\theta\) zwei Schranken derart zugeordnet sind, daß \(\underline\theta (E) \leqq \theta_0 \leqq \bar\theta (E)\) gilt. Dagegen lasse sich mit beliebigem \(\alpha\) nicht \[ P(E)= P\{\underline\theta(E)\leqq\theta_0\leqq\bar\theta(E)\mid E\} = \alpha \] schreiben, da diese Wahrscheinlichkeit entweder Null oder Eins ist. Dazu bemerkt Verf. nun, wenn man durch Integration über alle \(x_i\) den Durchschnitt \(\overline {P (E) }\) bilde, könne stets \(\overline{P (E)} = \alpha\) verlangt werden (vgl. das vorstehende Referat.)