Contributions to the theory of statistical estimation and testing hypotheses. (Q2591898)

Das Verfahren von J. Neyman und E. S. Pearson hat nicht das gehalten, was es anfänglich zu versprechen schien. In vielen praktisch wichtigen Fällen existieren die benötigten besten kritischen Bereiche nicht. Dieser Umstand veranlaßt Verf. zu einer Verallgemeinerung. Er faßt den Fall von \(n\) stochastischen Variablen und \(k\) unbekannten Parametern ins Auge. Aus den Beobachtungen der Veränderlichen soll auf die Größe der Parameter geschlossen werden. Dazu führt er zwei willkürliche Hilfsfunktionen ein, nämlich Gewichte für die Fehlschätzungen und formal eine ``Verteilung'' für die Parameter, obwohl diese ``in Wahrheit'' doch bestimmt konstant sind. Diese Verteilung fällt aus den Schlußergebnissen dann wieder heraus; trotzdem ist ihre Benutzung bedenklich. Auch die Gewichte sind nur subjektiv festzulegen. Es ist gerade der große Fortschritt gewesen, daß J. Neyman und E. S. Pearson im Gegensatz zu Th. Bayes \textit{ohne} zusätzliche Annahmen ausgekommen sind. Die Einführung der beiden Hilfsfunktionen wirkt demgegenüber wie ein Rückschritt. Die Sätze des Verf. bleiben leere Theorie, die kurzen Beispiele sprechen keineswegs für die praktische Bedeutung seiner Ansätze.