A note on certain methods of testing for the homogeneity of a set of estimated variances. (Q2591967)

Aus \(k\) normalen Verteilungen unbekannter Streuung wird je eine Stichprobe entnommen. Gefragt wird, mit welcher Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann, daß die Ausgangsverteilungen einander gleich sind. Es sind dafür verschiedene Kriterien vorgeschlagen worden, bei denen stets ein gewogenes geometrisches Mittel durch ein gewogenes arithmetisches Mittel aus den in den Stichproben beobachteten Streuungen dividiert wird. Grundsätzliche Unterschiede bestehen nur in der Wahl der Gewichte. Dazu kommen allerdings noch einige Abwandlungen in der Form von numerisch geschmeidigeren Näherungsausdrücken. In einem kritischen Vergleich stellen die Verf. diese Methoden unter mannigfachen Voraussetzungen gegenüber und teilen das Ergebnis ihrer gewiß mühevollen Rechnungen in Zahlenreihen und Diagrammen übersichtlich mit. Im allgemeinen ist der Unterschied zwischen dem \(L_1\)-Kriterium (J. Neyman und E. S. Pearson) und seinen Abwandlungen sowie dem \(\mu\)-Test (M. S. Bartlett) nicht sehr groß. Der letzte scheint in der Regel vorzuziehen zu sein.