Equazione differenziale di Riccati per il premio continuo di un'assicurazione mista. (Q2592075)

Verf. zeigt, daß die kontinuierliche Prämie der für eine Person vom Alter \(x+t\) für die Dauer \(n-t\) abgeschlossenen gemischten Versicherung als Funktion von \(t\) der Riccatischen Differentialgleichung \[ P'=P^2-(\mu_{x+t}-\delta)P-\delta\mu_{x+t} \] genügt. Umgekehrt ist die Riccatische Differentialgleichung \[ P'=P^2+bP+c, \] wenn wenigstens einer der beiden Ausdrücke \(\dfrac{-b\pm \sqrt{b^2-4c}}2\) konstant ist, durch Quadraturen integrierbar.