Sur les lois limites de la théorie des probabilités. (Q2594641)

Es werden Folgen \(x_{n1}, x_{n2},\ldots, x_{nk_n}\) von Zufallsveränderlichen betrachtet, die in jeder Zeile unabhängig sind. Vorausgesetzt wird, daß es Konstanten \(b_{nk}\) gibt, so daß für jedes \(\varepsilon > 0\) gleichmäßig in \(k\) \((1 \leqq k \leqq k_n)\) gilt \[ P\{|x_{nk}-b_{nk}|>0\}\to 0\quad (n\to\infty). \] Wenn es solche Konstanten \(b_{nk}\) gibt, so kann man dafür die Medianwerte \(m_{nk}\) der \(x_{nk}\) nehmen, und es gilt der Satz: Notwendig und hinreichend dafür, daß man Konstanten \(A_n\) finden kann, so daß die Verteilungsgesetze von \[ \sigma_n =x_{n1} + x_{n2} + \cdots + x_{nk_n} - A_n \] gegen ein Grenzgesetz konvergieren, ist, daßeine Funktion \(G(u)\) mit \(G(-\infty) = 0\) existiert, so daß für \(n\to\infty\) \[ \sum_{k=1}^{k_n}\int\limits _{-\infty}^u\dfrac{x^2}{1+x^2}dF_{nk}(x+\alpha _{nk}) \to G(u) \] strebt an den Stetigkeitsstellen von \(G (u)\), und daß ferner eine entsprechende Beziehung für \(u = \infty\) gilt. Dabei ist \(F_{nk}\) das Verteilungsgesetz von \(x_{nk}\) und \[ \alpha_{nk}=m_{nk}+\int\limits _{|x|<1}x\,dF_{nk}(x+m_{nk}). \] Es folgt ein zweiter Satz, der ähnliche Bedingungen angibt. Die hier mitgeteilten Bedingungen sind einfacher als die früher vom Verf. gegebenen. (Vgl. C. R. Acad. Sci. URSS (2) 22 (1939), 60-63; F. d. M. 65, 557 (JFM 65.0557.*)).