Sur la croissance locale des processus stochastiques homogènes à accroissements indépendants. (Q2594643)

Ein stochastischer Prozeß wird aufgefaßt als eine Familie \(x(\lambda)\) von Zufallsveränderlichen, wobei der Parameter \(\lambda\) jeden reellen Wert annehmen kann. Er heißt homogen, wenn das Verteilungsgesetz von \(x(\lambda_0 +\lambda) - x(\lambda_0)\) nur von \(\lambda\) abhängt. Außer der Homogeneität wird vorausgesetzt, daß \(x (b) - x (a)\) und \(x (d)- x (c)\) voneinander unabhängige Zufallsveränderliche seien, wenn die Intervalle \((a, b)\) und \((c, d)\) keinen gemeinsamen Punkt haben. Untersucht wird das Verhalten von \(x (\lambda) - x(0)\) für sehr kleine \(\lambda\). Der Einfachheit halber wird \(x(0) = 0\) gesetzt. Ist \(u (\lambda)\) eine positive, nicht abnehmende, für \(0 < \lambda < \sigma\) definierte Funktion, für die \(\lim\limits_{\lambda\to0} u (\lambda ) = 0\) gilt, dann heißt \(u (\lambda)\) eine obere Grenze von \(x (\lambda)\), falls die Beziehung \(\dfrac{x(\lambda)}{u(\lambda)} \to 0\) \((\lambda \to 0)\) die Wahrscheinlichkeit 1 hat. Es gilt der wichtige Hilfssatz: Damit \(u(\lambda)\) eine obere Grenze von \(x(\lambda)\) ist, ist notwendig und hinreichend, daß das Integral \(\int\limits_0^\sigma P_c(\lambda) \dfrac{d\lambda}{\lambda}\) für jedes \(c> 0\) endlich ist. \(P_c(\lambda)\) bedeutet dabei die Wahrscheinlichkeit der Ungleichung \(| x (\lambda) | > cu (\lambda)\). Mittels dieses Hilfssatzes wird dann bewiesen: I) Die Funktion \(\sqrt{\lambda\log \log\dfrac1\lambda}\) ist eine obere Grenze für jeden Prozeß \(x (\lambda)\), der keine Gaußsche Komponente enthält. II) Damit \(x(\lambda)\) dem lokalen Gesetz des iterierten Logarithmus gehorcht, ist notwendig und hinreichend, daß es eine Komponente mit Gaußscher Verteilung besitzt. III) Ist \(u(\lambda)\) eine Funktion mit den oben erwähnten Eigenschaften, und gilt \[ \dfrac{u(\lambda)}{\sqrt{\lambda\log\log \dfrac{1}{\lambda}}}\to 0\quad (\lambda\to 0), \] dann existiert ein Prozeß \(x (\lambda)\) ohne Gaußsche Komponente derart, daß \(u(\lambda)\) nicht die obere Grenze von \(x(\lambda)\) ist.