Limits of a distribution function determined by absolute moments and inequalities satisfied by absolute moments. (Q2594644)

Sei \(X\) eine stochastische Veränderliche. Es sei \(M_i=\mathfrak E|X - x_0 |^i\) bei gegebenem Wert von \(x_0\). Sind nun die Momente \(M_{i_1}, M_{i_2},\ldots, M_{i_j}\) bekannt, so heißt bei vorgegebener positiver Zahl \(d\) die Größe \(a_d\) die scharfe untere Grenze von \(\mathfrak W (- d< X - x_0< d)\), wenn folgende beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Für jede stochastische Veränderliche \(Y\) mit \(\mathfrak E |Y - x_0|^{i_\nu} = \mathfrak E|X - x_0|^i\) \((\nu=1,2,\ldots,j)\) gilt \(\mathfrak W(-d<Y-x_0<d)\geqq a_d.\) (2) Zu jedem \(\varepsilon > 0\) gibt es eine stochastische Veränderliche \(Y\) mit \[ \mathfrak E|Y - x_0|^{i_\nu} = \mathfrak E | X - x_0|^{i_\nu}\quad (\nu = 1, 2,\ldots, j) \] derart, daß \(\mathfrak W (- d < Y - x_0 < d) < a_d + \varepsilon\) ausfällt. Analog die Definition einer scharfen oberen Grenze \(b_d\) von \(\mathfrak W (- d < X-x_0<d)\). Die Arbeit beschäftigt sich mit folgenden beiden Problemen: I. Von der stochastischen Veränderlichen \(X\) seien \(M_{i_\nu}\;(\nu = 1, 2, \ldots, j)\) bekannt. Es sind die Zahlen \(a_d\) und \(b_d\) zu bestimmen. (Dies läuft auf eine Verallgemeinerung der Markoffschen Ungleichung hinaus.) II. Welche Bedingungen müssen die Zahlen \(M_{i_\nu} \;(\nu = 1, 2,\ldots, j)\) erfüllen, damit es überhaupt eine stochastische Veränderliche \(X\) mit diesen vorgegebenen absoluten Momenten gibt? Beide Probleme werden durch je ein Theorem vollständig beantwortet. Dabei spielt der Begriff der charakteristischen stochastischen Veränderlichen zu den vorgelegten absoluten Momenten eine ausschlaggebende Rolle, auf den im Rahmen dieses Referats nicht eingegangen werden kann. Es folgen einige kleine Anwendungen beider Theoreme.