Van Uven's theorem in probability theory and a self-reciprocal Hankel transform. (Q2596947)

Ein anderer Beweis für einen Satz von \textit{van Uven} (Proc. Akad. Wet. Amsterdam 16 (1914), 1124-1135): \(u_1, \ldots\!,u_N\) seien zufällige Variable. Die Wahrscheinlichkeit, daß \(u_n\) zwischen \(v_n\) und \(v_n + dv_n\) liegt, sei \[ \frac{1}{\sigma_n \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v_n^2}{2\sigma_n^2}} \, dv_n. \] Die Wahrscheinlichkeit, daß die Funktionen \[ x_j=\sum_{n=1}^{N} k_{jn} u_n \qquad (j=1, \ldots\!, M;\,M \leqq N) \] zwischen \(\xi_j\) und \(\xi_j+d\xi_j\) liegen, ist dann gleich \[ \dfrac{(2\pi)^{-\frac{M}{2}}}{\sqrt{B}} e^{-\sum\limits_{i,j=1}^{M} B_{ij}\xi_i \xi_j \frac{1}{2B}} \, d\xi_1 \ldots d\xi_M, \] wo \(B\) und \(B_{ij}\) sich aus Determinanten berechnen lassen, die vermittels der Größen \(\sigma_n \, k_{mn}\) gebildet werden. Durch Vergleich mit einer anderen Lösungsformel ergibt sich, daß \(t^{\frac{1}{2}}e^{-bt^2}\,I_{\nu}(ct^2)\) für \(4(b^2-c^2)=1\) selbstreziprok hinsichtlich der Hankel-Transformation der Ordnung \(2\nu\) ist. (IV 8 B.)