Sur la loi de Poisson, la série de Charlier et les équations linéaires aux différences finies du premier ordre à coefficients constants. (Q2596952)

I. Verf. behandelt die Charliersche Entwicklung einer Funktion \(p(x)\, (x=0,1,\ldots)\) nach den Differenzen der Poissonschen Wahrscheinlichkeitsfunktion. Unter Anwendung funktionentheoretischer Hilfsmittel liefert er für die Konvergenz der Entwicklung zwei Kriterien, welche frühere, von \textit{H. Pollaczek-Geiringer} [Skand. Aktuarietidskr. 11, 98--111 (1928; JFM 54.0560.02)], G. Szegö und \textit{M. Jacob} [Skand. Aktuarietidskrift 15, 286--291 (1932; Zbl 0006.06804; JFM 58.0560.02)] gegebene umfassen. II. Vom stochastischen Variablenpaar \((\xi,\eta)\) \((\xi,\eta=0,1,\ldots)\) wird angenommen, daß die bedingte Verteilung von \(\eta\) und \(\xi\) bei festem \(\xi\) bzw. \(\eta\) stets eine Poissonsche ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion von \((\xi,\eta)\) von der Form \[ P(x,y)=C \frac{a^x b^y}{x! y!} \mu^{xy}, \] wo die Konstanten \(C\), \(a\), \(b\), \(\mu\), folgenden Bedingungen genügen: \[ 0 \leqq \mu < 1; \quad \frac{1}{C}=g_{\mu}(a,b)=g_{\mu}(b,a), \] wo \[ g_{\mu}(u,v)=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{v^n}{n!} e^{u\mu^n}. \] III. Verf. behandelt das System von Differenzengleichungen \[ y_k(n+1)=\sum_{i=1}^{r} a_{ki} y_i(n) + f_k(n) \qquad (k=1,\ldots\!,r) \] und bringt asymptotische Ausdrücke für die Lösungen unter verschiedenen Annahmen über die charakteristischen Wurzeln der Matrix \(\| a_{ik} \|\). (IV 11.)