Ein Spezialfall der relativen Stabilität. (Q2596987)

Es sei \(x_1, \,x_2, \ldots \!,x_n, \ldots\) eine Folge positiver, gegenseitig unabhängiger, zufälliger Größen. Die Mittelwerte \(E(x_n)\) \((n = 1, \,2, \ldots)\) seien endlich; man setze \[ s_n=\sum_{k=1}^{n} x_k, \quad A_k=\sum_{k=1}^{n} E(x_k). \] Dafür, daß dann bei jedem \(\varepsilon > 0\) \[ P \left\{ \left|\, \frac{s_n}{A_n}-1 \,\right| > \varepsilon \right\} \to 0 \quad (n \to \infty) \] und gleichmäßig in bezug auf \(k \leqq n\) \[ P \left\{ \frac{x_k}{A_n} > \varepsilon \right\} \to 0 \quad (n \to \infty) \] gilt, ist die Bedingung \[ \frac{1}{A_n} \sum_{k=1}^{n} \, \int\limits_{x< \varepsilon A_n} \! \! \! x \,dF_k(x) \to 1 \quad (n \to \infty) \] notwendig und hinreichend; hier ist \(\varepsilon > 0\) beliebig und \(F_k(x)\) die Verteilungsfunktion von \(x_k\). (Zusammenfassung des Verf.)