L'addition des variables aléatoires définies modulo un. (Q2596989)

\textit{Definition}: Sei \(X\) eine auf dem Kreis \(\varGamma\) der Länge 1 definierte stochastische Veränderliche, \(X'\) ihre Bogenlänge im halboffenen Intervall \((\zeta, \, \zeta+1)\), \(\mu'\) der Erwartungswert von \(X'\), \(\sigma^{\prime 2}\) der von \((X' - \mu')^2\). Das Minimum von \(\sigma'\) heißt die Streuung \(\sigma(X)\) von \(X\). Ohne Beweis werden folgende Resultate mitgeteilt: Jedes stabile Verteilungsgesetz verteilt die ganze Wahrscheinlichkeitsmasse gleichmäßig über \(\varGamma\) oder über die Eckpunkte eines regelmäßigen \(p\)-Ecks. -- Reihen unabhängiger Veränderlicher: Sei \(X_n\) die \(n\)-te Veränderliche, \(S_n\) die Summe der \(n\) ersten Veränderlichen, \(\sigma_n=\sigma(X_n)\). Wenn \(\sum \sigma_n^2\) konvergiert, so kann man Konstanten \(a_n\) derart bestimmen, daß \(\sum (X_n-a_n)\) fast sicher konvergiert; bei Divergenz von \(\sum \sigma_n^2\) ist jede Reihe \(\sum (X_n-a_n)\) fast sicher divergent. Vertiefte Untersuchung dieser Fälle. Potenzen eines Gesetzes. Übertragung der Arithmetik der Verteilungsgesetze und der Theorie der unbeschränkt teilbaren Gesetze.