Une remarque sur les chaînes de Markoff réversibles. (Q2597002)

In einer Markoffschen Kette bedeute \(p_{ik}\) die von \(n\) unabhängige Wahrscheinlichkeit dafür, daß das \((n + 1)\)-te Merkmal \(E_k\) ist unter der Voraussetzung, daß das \(n\)-te \(E_i\) war; \(q_{ik}(n)\) bedeute die inverse Wahrscheinlichkeit dafür, daß das \(n\)-te Merkmal \(E_i\) ist unter der Voraussetzung, daß das \((n+1)\)-te \(E_k\) war. Die Wahrscheinlichkeit \(p_i(n)\) dafür, daß das \(n\)-te Merkmal \(E_i\) ist, sei als von \(n\) unabhängig vorausgesetzt. Dann sind auch die \(q_{ik}(n)\) von \(n\) unabhängig, und man hat \(p_k q_{ik}=p_i p_{ik}\). Ist die Kette \textit{reversibel}, d. h. ist \(q_{ik} = p_{ki}\), dann gilt also \(p_i p_{ik}=p_k p_{ki}\). \textit{Hostinský} hat die Frage aufgeworfen, ob diese Bedingung auch noch durch andere als symmetrische Matrizen \(\{ p_{ik} \}\), bei denen ja aus \(0 < p_{ik} < 1\) die Gleichheit \(p_i = p_k\) folgt, erfüllt werden kann. Durch Konstruktion eines Beispiels wird die Frage hier bejaht. Dasselbe Problem wird auch für stetige Ketten behandelt.