On the inversion of moving averages. (Q2597013)

Die aus den Zufallsvariablen \(\ldots \eta_{t-1}, \, \eta_t, \, \eta_{t+1} \ldots\) mit den reellen Gewichten \(b_0, \, b_1, \ldots \!,b_h\) gebildeten Mittelwerte \(\zeta_t=b_0\eta_t+b_1\eta_{t-1} \cdots + b_h\eta_{t-h}\) werden gleitende Mittelwerte genannt. Verf. behandelt die Umkehrung der obigen Mittelbildung, indem er aus bekannten \(\zeta_t\) die \(\eta_t\) ermitteln will. Dies führt zur Auflösung der genannten Differenzengleichung, die, da es sich um Zufallsvariable handelt, \textit{stochastische} Differenzengleichung genannt wird. Je nachdem, ob die charakteristische Gleichung \(b_0z^h+b_1z^{h-1}\cdots + b_h=0\) lauter Wurzeln \(< 1\), mindestens eine gleich und die übrigen Wurzeln \(\leqq 1\) oder lauter Wurzeln \(> 1\) hat, gibt es verschiedene Typen der Lösung. Es wird weiter gezeigt, daß in gewissen Fällen die \(\eta_t\) mit einer gegen 1 gehenden Wahrscheinlichkeit bei genügend großem \(n\) beliebig wenig von \(\eta_t^{(n)}\) abweichen, wobei die \(\eta_t^{(n)}\) Linearkombinationen der \(\zeta_t\) mit von \(n\) abhängigen Koeffizienten sind. Es folgt ein einfaches Beispiel. Die Arbeit ist eine Weiterführung der Dissertation des Verf. ``A study in the analysis of stationary time series'' (Uppsala, 1938).