Sur certaines décompositions en aléatoires imaginaires. (Q2597031)

Es dreht sich um das Problem, eine Verteilung von gegebener Form, aber mit unbestimmten Parametern, an eine (etwa empirisch) gegebene Verteilung anzupassen. Wenn dies nach der Momentenmethode erfolgen soll, kann es eintreffen, daß die betreffenden Parameter komplexe Werte erhalten. Daß dies eine bedeutende formale Eleganz der Lösung nicht ausschließt, zeigt Verf. durch zwei Beispiele: Ansatz 1: Es wird für die Veränderliche die Form \(\sum\limits_{1}^{m}a_i\varPi_i\) angenommen, wobei \(\varPi_1, \ldots \!,\varPi_m\) unabhängige Veränderliche sind, welche nur die Werte \(k=1,2, \ldots\), und zwar mit den Wahrscheinlichkeiten \(p_k=\dfrac{1}{ek!}\), annehmen können. Ansatz 2: Die Veränderliche kann die (a priori unbestimmten) Werte \(x_1, \ldots \!,x_m\) annehmen, und zwar mit gleicher Wahrscheinlichkeit \(\dfrac{1}{m}\).