L'estimation statistique traitée comme un problème classique de probabilité. (Q2597057)

Der Vortrag bietet ein abgerundetes Bild von den Bemühungen des Verf., unbekannte statistische Parameter zu schätzen. Mit Recht wird die Auffassung vertreten, daß diese Aufgabe mit den Mitteln der klassischen Wahrscheinlichkeitslehre angepackt werden kann. Zunächst gibt Verf. einen Abriß dieser Theorie in modernisierter, sehr abstrakter Form, zu deren Verständnis Kenntnisse über Punktmengen und aus der Maßtheorie von Lebesgue notwendig sind. Der nächste Abschnitt befaßt sich mit denjenigen Punktmengen, die als Vergleichsobjekte bei den Schätzungen verwendet werden. Im allgemeinen gibt es unendlich viele, die keineswegs auf die gleichen Schätzungen führen. Eine nähere Untersuchung liefert aber den Begriff der wohl placierten Vergleichsmenge, welche die höchstmögliche Genauigkeit bei der Voraussage gestattet. Das Problem der Schätzung ist eine Aufgabe von großer praktischer Bedeutung. Bei allem Scharfsinn, den Verf. auf eine theoretische Durchdringung verwendet, kann nicht behauptet werden, daß dem praktischen Statistiker mit diesem Vortrag entscheidend geholfen wird. Das Beispiel enttäuscht, vor allem stellt die Diskussion des Resultates gerade das wieder in Frage, was die Praxis notwendig braucht. Die Regel von Bayes ist viel leistungsfähiger gewesen. Wohl ist richtig, was Verf. über die Mängel in ihrer Begründung sagt, die streng genommen, eine Benutzung in der Praxis meist ausschließen. Durch eine neue Überlegung ist Ref. aber (Astron. Nachr. 264 (1937), 29-32; F. d. M. \(63_{\text I}\), 514) auf eine Verteilung gestoßen, die mit der von Bayes fast identisch ist und dasselbe leistet. In einem wichtigen Sonderfall scheint Ref. hier das Problem der Schätzung besser gelöst zu sein, als dies die freilich umfassendere Theorie des Verf. bisher vermag.