Application of mean ergodic theorem to the problems of Markoff's process. (Q2599133)

Zunächst werden zwei Ergänzungen zum Ergodensatz bewiesen: \textit{Theorem} 1: \(\mathfrak B\) sei ein (reeller oder komplexer) Banachscher Raum, \(T\) ein linearer Operator, der \(\mathfrak B\) auf sich selbst abbildet. Es existiere eine Konstante \(C\), derart daß \(\| T^n \| \leqq C\) für \(n = 1,\, 2,\,\ldots\) gilt. Es existiere eine ganze Zahl \(k\) und ein schwach vollstetiger linearer Operator \(V\), der \(\mathfrak B\) auf sich abbildet, so daß \(\|T^k-V\|<1\) ist. Dann gibt es einen linearen Operator \(T_1\), der \(\mathfrak B\) auf sich abbildet, derart, daß der starke \[ \lim_{n\to\infty} \frac1n (T+ T^2 + \cdots+ T^n) x = T_1x \] existiert für jedes \(x\) aus \(\mathfrak B\) und \(TT_1 = T_1 T = T_1^2 = T_1\) gilt. \textit{Theorem} 2: (Verallgemeinerung eines Satzes von \textit{S. Mazur}, Studia Math., Lwów, 2 (1930), 11-20; F. d. M. \(56_{\text{I}}\), 353). Die Anzahl der linear unabhängigen Lösungen der Eigenwertgleichungen \(Tx = x\) und \(\overline{TX} = X\) ist gleich unter den früheren Voraussetzungen über \(T\). Es folgen Anwendungen auf \textit{Markoff}sche Prozesse, bei denen jeder Punkt \(x\) des abgeschlossenen Intervalls \(\langle0,1\rangle\) in der Zeit 1 in einen Punkt \(y\) dieses Intervalls übergeführt wird; \(P (x, E)\) sei die Wahrscheinlichkeit, daß ein Punkt \(x\) nach der Zeit 1 sich in einer Borelmenge \(E\) befindet; \(P (x, E)\) sei bei festem \(E\) in \(x\) meßbar und für festes \(x\) eine volladditive Mengenfunktion. Es gelte die \textit{Bedingung von J. L. Doob} (Trans. Amer. math. Soc. M (1938), 87-150; F. d. M. \(64_{\text{I}}\), 532). Es gibt eine meßbare Funktion \(p(x, y)\), derart, daß \(P(x, E) = \int\limits_E p (x, y)\, dy\) ist; ferner gelte für jede abnehmende Folge \((E_n)\) mit \(m(E_n) \to0\) gleichmäßig in \(x\) \(\int\limits_{E_n} p (x, y)\, dy \to 0\). -- Dann ist der Operator \[ Tf = \int\limits_0^1 f(x)p(x,y)\,dx = g(y) \] ein linearer Operator, der den Raum aller meßbaren, in \(\langle0, 1\rangle\) absolut integrablen Funktionen auf sich abbildet. \(T\) hat die Norm 1 und ist schwach vollstetig. Es gibt nur endlich viele Eigenwerte \(\lambda\) von \(T\) vom Betrage 1; jedes solche \(\lambda\) ist eine \(N\)-te Einheitswurzel mit passendem ganzzahligen \(N\). Es gibt eine meßbare Funktion \(p_\infty (x, y)\), derart daß \[ \lim_{n\to\infty} \int\limits_0^1\biggl|\int\limits_0^1 f(x)\left(\frac{p(x,y) +p^{(2)}(x,y) +\cdots+ p^{(n)}(x,y)}n\right)\,dx -\int\limits_0^1 f(x)p_\infty(x,y)\,dx\biggr|\,dy =0 \] gilt und \[ \begin{gathered} {\textstyle\int\limits_0^1} p(x,z)p_\infty(z,y)\,dz= {\textstyle\int\limits_0^1} p_\infty(x,z)p(z,y)\,dz= {\textstyle\int\limits_0^1} p_\infty(x,z)p_\infty(z,y)\,dz= p_\infty(x,y), \\ p_\infty(x,y)\geqq0,\quad {\textstyle\int\limits_0^1} p_\infty(x,y)\,dy=1; \end{gathered} \] dabei bedeutet \(p^{(n)}(x, y) = \int\limits_0^1 p^{(n-1)}(x, z) p (z, y)\,dz\). Ausdehnung einiger dieser Resultate auf den Fall, daß die folgende Bedingung von \textit{W. Doeblin} (Thèse, Paris; Bull. math. Soc. Roumaine Sci. \(39_{\text{II}}\) (1937), 3-61; F. d. M. \(64_{\text{I}}\), 537) erfüllt ist, die schwächer ist als die Bedingung von \textit{Doob}: Es gibt zwei positive Zahlen \(b\) und \(\eta\), derart daß \(m(E)< \eta\) stets \(P(x,E)< 1 - b\) nach sieht zieht. (IV 16.)