On statistics the distribution of which is independent of the parameters involved in the original probability law of the observed variables. (Q2599404)

Es sei \(x_1, x_2, \ldots, x_n\) ein System \(\mathfrak E\) von Zufallsgrößen, welche die von einem Parameter \(\theta\) abhängige Wahrscheinlichkeit \(p (\mathfrak E | \theta)\) besitzen. Verf. schreibt \(\varphi =\dfrac{\partial \log p}{\partial \theta}\) und betrachtet eine beliebige Funktion \(z\) der Größen \(x_i\), die von \(\theta\) unabhängig ist. Er beweist dann folgenden Satz: Dafür, daß das Wahrscheinlichkeitsgesetz \(p(z)\) unabhängig von \(\theta\) ist, ist notwendig und hinreichend, daß die Regression von \(\varphi\) zu \(z\) für alle Werte von \(\theta\) und fast alle Werte von \(z\) verschwindet, für die \(p(z) > 0\) ist, mit anderen Worten, es muß \[ p(z) \int\limits _{-\infty}^{+\infty} \varphi p(\varphi |z)d\varphi = 0 \] für fast alle \(z\) gelten.