Funzioni aleatorie. (Q2599405)

Sei \(X (t)\) mit \(X(0) = 0\) eine stochastische Funktion, so daß also für jedes Wertsystem \(t_1<t_2 < \ldots< t_n\) die Wahrscheinlichkeiten für den Eintritt von \(X(t_1), X(t_2),\ldots,X(t_n)\) bekannt sind. Für \(t\geqq 0\) sei \(G(t)\) eine Treppenfunktion mit den Stufenhöhen \(u_k = G_{k+1}-G_k\) an den Stellen \(t_k(k = 1, 2, \ldots, n)\) und \(G(t) = 0\) für \(t > t_n\). Dann gilt \[ \varphi (G)=\mathfrak M\bigl\{ e^{-i\int X(t)dG(t)}\bigr\}= \mathfrak M\bigl\{e^{-i[u_1X(t_1)+\ldots+u_nX(t_n)]}\bigr\}. \] Sind die \(X(t)\) wechselseitig voneinander unabhängig, so wird \(\varphi (G)=\prod\limits_{\nu=1}^n \mathfrak M(e^{iG_\nu \varDelta X(t_\nu)})\) und \(\varPsi (G) = \log \varphi(G)= \int\limits _0^\infty \log \psi _t(G(t))dt\), wobei \(\psi_t(u)\) die charakteristische Funktion bei festem \(t\) ist. -- Bezeichnet \(\psi_t\) die charakteristische Funktion des Differentialquotienten \(X' (t)\) bei festem \(t\), so wird \[ \varPsi (G)=\int\limits _0^\infty \log \psi_t(\overline{G}(t))dt \] mit \(\overline{G}(t) = - \int\limits_t^{\infty} G(z)dz\), bzw. mit \(\overline{G}(t) = \dfrac{(-1)^n}{(n-1)!} \int\limits _t^\infty (t-z)^{n-1}G(z)dz\), falls \(\psi (t)\) sich auf den \(n\)-ten Differentialquotienten bezieht.