On the probability theory of arbitrarily linked events. Errata (Q2599409)

Die Problemstellung ist die gleiche wie in einer früheren Arbeit der Verf. (Rev. math. Un. interbalkanique 2 (1938), 1-26; JFM 64.0528.*). Über die Konvergenz der dort untersuchten Wahrscheinlichkeit \(P_n(x)\) gegen die Gaußsche Verteilung wird ein neuer Satz aufgestellt, der mit weiteren Voraussetzungen auskommt und einen einfacheren Beweis als der frühere erlaubt. Es seien \(a_n\) und \(s_n^2\) Mittelwert und Streuung von \(P_n(z)\), die zugehörige Verteilungsfunktion sei \(V_n(x)\). Ferner wird \[ g_n (z)= \dfrac{z+1}{a_n}\cdot \dfrac{S_n(z+1)}{S_n(z)}, \quad z=0,1,2,\ldots,n \] und \(g_n(a_nu) =h_n(u)\) gesetzt. Wegen \(S_n(z)\) vgl. das erwähnte Referat. Die Funktion \(h_n (u)\) der stetigen Veränderlichen \(u\) möge folgende Bedingungen erfüllen: (I) Wenn \(n\) hinreichend groß ist, lasse \(h_n(u)\) Ableitungen beliebiger Ordnung im Intervall \(0\cdots \varepsilon >0\) zu. (II) An der Stelle \(u= 0\) habe die erste Ableitung von \(h_n(u)\) für \(n\to \infty\) einen Grenzwert, der von \(-1\) verschieden ist. (III) Für \(u\)-Werte des Intervalls \(0\cdots \varepsilon\) bleibe für jedes \(k\) die \(k\)-te Ableitung von \(h_n(u)\) unter einer von \(n\) unabhängigen Schranke \(N_k\). Dann gilt \[ \lim_{n\to \infty} V_n (a_n + ys_n \sqrt 2) = \dfrac1{\sqrt \pi}\int\limits _{-\infty}^y e^{-x^2}dx. \] Als Anwendungen werden ein abgeändertes Rencontrespiel sowie Besetzungswahrscheinlichkeiten behandelt.