Une théorie aléatoire de l'économie pure. (Q2599551)

In der vorliegenden Arbeit werden die wirtschaftstheoretischen Untersuchungen von Walras und Pareto weiter entwickelt. Verf. führt die fundamentalen Funktionen \(A(x, y)\) und \(B(x, y)\) der beiden Tauschmengen \(x\) und \(y\) ein. Hierbei kennzeichnen \(A(x, y)\) bzw. \(B(x, y)\) die Wahrscheinlichkeit des Angebots bzw. der Nachfrage. Die Wahrscheinlichkeit des Angebots ist 1, wenn die Ophelimität \(\alpha (x, y)\) positiv oder 0 ist, bzw. 0, wenn die Ophelimität negativ ist. Weiter führt Verf. die Funktionen \(\varphi(x, y) = A(x, y) \cdot B(x, y)\) und \(\psi(x, y) = \varphi (x, y) \cdot P(x, y)\) ein, wobei die Funktion \(P(x, y)\) praktisch durch eine Korrelationstafel zwischen den getauschten Größen \(x\) und \(y\) dargestellt wird. In der so erweiterten Theorie ist die Wahrscheinlichkeit \(A(x, y)\) gleich der Wahrscheinlichkeit, daß der subjektive Preis, den \(A\) berechnet, größer ist als \(y : x\). Verf. nimmt an, daß das Ergebnis der Berechnung des subjektiven Preises in Form einer statistischen Variablen vom Normaltypus gegeben sei. In der Mehrzahl der praktischen Fälle gibt es dann einen Bereich im System \((x, y)\), wo ein Tausch zu den günstigsten Bedingungen stattfinden kann. Die Angebots- und Nachfragelinien werden durch die Wahrscheinlichkeiten des Angebots und der Nachfrage ersetzt.