Sur les variables aléatoires arbitrairement liées (Convergence vers la loi de Poisson). (Q2601059)

\(M\) sei die Merkmalmenge eines Kollektivs, \(E_i\) \((i = 1, \,2, \ldots \!, n)\) seien Teilmengen von \(M\) und \(p_i\) die den \(E_i\) entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Ferner seien \(p_{ij}, \,p_{ijk}, \ldots\) die Wahrscheinlichkeiten der Produkte \(E_{ij}, \,E_{ijk}, \ldots\) von \(E_i\), \(E_j\) bzw. von \(E_i\), \(E_j\), \(E_k\) usw. Sind insbesondere \(E_i\) und \(E_j\) unabhängig, dann ist \(p_{ij}=p_i \, p_j\), schließen sich \(E_i\) und \(E_j\) aus, dann ist \(p_{ij}=0\). Mit \(P_n \,(x)\) sei die Wahrscheinlichkeit dafür, daß \(x\) der Ereignisse \(E_1, \ldots \!, E_n\) auftreten, bezeichnet, mit \(S_1\) die Summe der \(p_i\), mit \(S_2\) die Summe der \(p_{ij}\), mit \(S_3\) die Summe der \(p_{ijk}\) usw. \((S_0 = 1)\). \(P_n \,(x)\) läßt sich durch die \(S_{\nu}\) ausdrücken; umgekehrt ist \(S_{\nu} \cdot \nu !\) das \(\nu\)-te faktorielle Moment \(M_n^{(\nu)}\) der Verteilung \(P_n \,(x)\). Auf Grund bekannter Sätze über die Momente von Verteilungsfunktionen folgt: Wenn die Summen \(S_1, \, S_2, \, S_3, \ldots\) für \(n \to \infty\) gegen \(a, \, \dfrac{a^2}{2!}, \, \dfrac{a^3}{3!}, \ldots\) streben, wo \(a\) eine endliche Konstante ist, dann strebt \(P_n \,(x)\) gegen die \textit{Poisson}sche Funktion \[ \psi \,(a, \,x) \equiv \frac{e^{-a} \, a^x}{x!}. \] Die Verallgemeinerung auf mehrere Dimensionen wird ebenfalls angegeben.