On the decomposition of Poisson laws. (Q2601065)

Eine Verteilungsfunktion wird \textit{Poisson}sches Gesetz genannt, wenn sie von der Form \(F \, \left( \dfrac{x - \alpha}{\sigma}; \, \lambda \right)\) ist mit beliebigem reellen \(\alpha\), \(\sigma > 0\), \(\lambda \geqq 0\) und \[ F \,(x; \, \lambda) = e^{-\lambda} \sum_{k \leqq x} \frac{\lambda^k}{k!}. \] Es wird folgender Satz bewiesen: Erfüllen die Verteilungsfunktionen \(F_1 \,(x)\) und \(F_2 \,(x)\) die Beziehung \[ \int\limits_{-\infty}^{\infty} F_1 \,(x-y) \, dF_2 \,(y)= F \, \left( \frac{x - \alpha}{\sigma}; \, \lambda \right), \] so ist \[ F_1 \,(x)=F \, \left( \frac{x - \alpha- \beta}{\sigma}; \, \mu \right), \;\; F_2 \,(x)=F \, \left( \frac{x - \alpha+ \beta}{\sigma}; \, \nu \right) \] mit \(\mu \geqq 0\), \(\nu \geqq 0\), \(\mu + \nu = \lambda\) und reellem \(\beta\). Mit anderen Worten: Genügt die Summenverteilung zweier Verteilungen einem \textit{Poisson}schen Gesetz, so gilt das gleiche für die beiden Ausgangsverteilungen.