Sulle leggi di probabilità stabili a due variabili. (Q2601068)

Führt man den Logarithmus \(\psi \,(u, \,v)\) der charakteristischen Funktion einer Verteilung in zwei Veränderlichen ein, so drückt sich die Eigenschaft der Stabilität aus in der Beziehung \(\psi \,(a_1 \,u, \, a_1 \,v) + \psi \,(a_2 \,u, \, a_2 \,v) = \psi \,(au, \, av)\). Setzt man \(\psi\) als zweimal nach den Parametern differenzierbar voraus, so folgt sofort \(\dfrac{\partial^2 \, \psi \,(au, \, av)} {\partial a_1 \, \partial a_2}=0\). Hier wird \(\chi \,(\varrho; \, \vartheta) = \psi \,(\varrho \, \cos \, \vartheta, \, \varrho \, \sin \, \vartheta)\) eingeführt und als Funktion von \(\varrho\) mit dem Parameter \(\vartheta\) betrachtet. Unter der Annahme \[ a \, \frac{\dfrac{\partial^2 \, a}{\partial a_1 \, \partial a_2}} {\dfrac{\partial a}{\partial a_1} \cdot \dfrac{\partial a}{\partial a_2}} = 1 - \alpha \] mit konstantem \(\alpha\) gelangt man für \(\chi\) zu einer leicht lösbaren gewöhnlichen Differentialgleichung zweiter Ordnung. Unter Beachtung der Eigenschaften einer charakteristischen Funktion wird dann gefunden, daß \[ \psi \,(u, \,v) = -\frac{\varrho^{\alpha}}{\varGamma \,(\alpha + 1)} \, \left[ g_1 \, (\vartheta) + i \, \frac{\cos \, \vartheta} {|\, \cos \, \vartheta \,|} \, \text{tg} \, \frac{\pi \, \alpha}{2} \, g_2 \,(\vartheta) \right] \] sein muß mit \(g_1 \, (\vartheta)>0\), \(|\, g_2 \,(\vartheta) \,| \leqq g_1 \, (\vartheta)\), beide \(g_{\nu} \,(\vartheta)\) mit \(\pi\) periodisch. Der ``charakteristische Exponent'' \(\alpha\) muß zwischen 0 und 2 liegen; dem Fall \(\alpha = 2\) entspricht das \textit{Gauß}sche Gesetz. Besonderes Interesse bietet der Fall \(\alpha = 1\) als Verallgemeinerung des \textit{Cauchy}schen Gesetzes.