Über den lokalen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung. (Q2605007)

Es sei \(x_{1}\), \(x_2\), \(x_3\),\dots eine Folge unabhängiger Zufallsveränderlicher, von denen jede nur ganzzahlige (positive und negative) Werte annehmen kann. Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Veränderliche \(x_k\) den Wert \(x\) annimmt, sei mit \(v_k(x)\) bezeichnet; \(a_{k}\) sei der Mittelwert, \(b_k\) die Streuung und \(c_{k}\) das absolute Moment dritten Grades dieser Verteilung. Ferner sei \[ \delta _k=\textstyle \kern-2pt\sum\limits_{x=-\infty }^{+\infty }\dfrac{v_k(x)\,v_k(x+1)}{v_k(x)+v_k(x+1)} \] und \[ \textstyle \sum\limits_{k=1}^{n}a_k=A_n,\quad\sum\limits_{k=1}^{n}b_k=B_n,\quad \sum\limits_{k=1}^{n}c_k=C_n,\quad\sum\limits_{k=1}^{n}\delta _k=\varDelta _n \] gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit der Gleichung \(\sum\limits_{k=1}^{n}x_k=x\) werde mit \(w_n(x)\) bezeichnet, wobei man \(w_n(x)\) mittels der charakteristischen Funktion bekanntlich auch für nicht ganze \(x\) definiert. Es werden die von \(v\). \textit{Mises} aufgestellten Bedingungen verallgemeinert, unter denen die Grenzbeziehung \[ \lim_{n\to\infty }\sqrt{2B_n}\cdot w_n(A_n+z\sqrt{2B_n})=\frac{1}{\sqrt{\pi }}e^{-z^2} \] gleichmäßig im Bereich \(-\infty \cdots+\infty \) gilt. Die Bedingungen des Verf. lauten \[ \frac{C_n^2}{\varDelta _nB_n^2}\,\log\,B_n\to 0\;\;\text{und}\;\;B_n\to\infty \;\;\text{für}\;\;n\to\infty . \] Der Beweis benutzt die Methode der charakteristischen Funktionen und folgt im wesentlichen dem Ansatz von \textit{v. Mises}.