Application des propriétés de la limite au sens du calcul des probabilités, à l'étude de diverses questions d'estimation. (Q2605029)

Die beiden ersten Kapitel beschäftigen sich mit der Konvergenz einer Statistik ``en probabilité'' gegen eine Konstante. Insbesondere werden die hinreichenden Bedingungen untersucht, unter denen die Wurzel der Gleichung des ``maximum of likelihood'' von \textit{R. A. Fisher} ``wahrscheinlich'' gegen einen festen Wert \(m\) strebt. Kap. 3 beschäftigt sich mit der Konvergenz der Wahrscheinlichkeitsverteilungen dieser Wurzeln. Es wird untersucht, wann eine \textit{Gauß}sche Verteilung als Grenzgesetz erscheint, und ihre Streuung berechnet. Auch andere Methoden werden untersucht, z. B. die \(\chi^2\)-Methode. In Kap. 4 wird folgende Vermutung von \textit{R. A. Fisher} bewiesen: Betrachtet man alle derartigen Methoden mit \textit{Gauß}schem Grenzgesetz, bei denen außerdem die Streuung gegen die Streuung des Grenzgesetzes konvergiert, so liefert unter diesen die Methode des ``maximum of likelihood'' das größte Präzisionsmaß. Dieses Ergebnis läßt sich ausdehnen auf den Fall, daß mehrere Parameter zu bestimmen sind, oder auf den Fall verketteter Ereignisse. Hat man zwei Methoden zur Bestimmung eines Parameters, die ``en probabilité'' gegen die gleiche feste Zahl streben, so werden diese Methoden nicht gegenseitig voneinander unabhängig sein. Hiervon handelt Kap. 5. Kap. 6 endlich handelt von den Verteilungen, für die man nach nur endlich vielen Proben bestimmte Aussagen machen kann (statistiques exhaustives nach \textit{G. Darmois}, C. R. Acad. Sci., Paris, 200 (1935), 1265-1266; JFM 61.1308.*).