Random variables and probability distributions. (Q2605031)

Das Buch behandelt die rein mathematische Seite der Wahrscheinlichkeitstheorie, ohne auf Anwendungen einzugehen. Die axiomatischen Grundlagen sind in Übereinstimmung mit Kolmogorovs Theorie gewählt. Von den charakteristischen Funktionen wird ausgiebiger Gebrauch gemacht. Es werden ausschließlich Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Räumen von endlich vielen Dimensionen behandelt. Der erste Fundamentalsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit seinen verschiedenen Verallgemeinerungen und Abwandlungen findet eine eingehende Behandlung. Neben verbesserten Beweisen bekannter Sätze bringt Verf. eine Reihe neuer Ergebnisse. Dem Buch ist eine ausführliche Bibliographie beigegeben. Inhaltsverzeichnis: Erster Teil. Grundlagen. I. Einleitende Bemerkungen. II. Axiome und elementare Sätze. Zweiter Teil. Verteilungen in \(R_{1}\). III. Allgemeine Eigenschaften. Mittelwerte. IV. Charakteristische Funktionen. V. Addition unabhängiger Variablen. Wahrscheinlichkeitstheoretische Konvergenz. Spezielle Verteilungen. VI. Die Normalverteilung und der erste Fundamentalsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung. VII. Lyapunovs Theorem. Asymptotische Entwicklungen. VIII. Der homogene Zufallsprozeß. Dritter Teil. Verteilungen in \(R_{k}\). IX. Allgemeine Eigenschaften. Charakteristische Funktionen. X. Die Normalverteilung und der erste Fundamentalsatz. Weitere Besprechungen: A. C. A. Math. Gaz., London, 22 (1938), 193; Philos. Mag., London, (7) 25 (1938), 583.