Die Invarianz des Deckungskapitals gegenüber Sterblichkeitsänderungen. (Q2606465)

Der Beweis von \textit{Dumas} (J. Inst. Actuaries 62 (1931), 109-116; F.~d.~M. 57\(_{\text{I}}\), 653), daß es bei kontinuierlicher Rechnungsweise keine zwei Sterbetafeln gibt, die zu gleichen Reserven führen, ist falsch, da nicht -- wie \textit{Dumas} schließt -- aus \[ \int\limits_{y}^{z} e^{-\delta(s-y)} \, \left[ \frac{l_s}{l_y}-t \cdot \frac{l_s^1}{l_y^1} \right] \, ds=0 \] folgt, daß \(\dfrac{l_s}{l_y}=t \, \dfrac{l_s^1}{l_y^1}\) für \(y \leqq s \leqq z\). Verf. zeigen, daß es vielmehr bei kontinuierlicher Rechnungsweise für die lebenslängliche Todesfallversicherung zu jeder gegebenen Sterbetafel eine Schar von Tafeln gibt, der gegenüber die Reserven invariant sind. Ist \(\mu_x\) die Sterbeintensität der gegebenen Tafel, so wird die Schar durch die Beziehung \[ \mu_x \, (t)=\mu_x+\frac{1-t}{t \cdot a_x} \] bestimmt, wobei \[ 0<t \leqq \frac{1}{1- \text{ Min } \overline{a}_x \cdot \mu_x}. \] Für gemischte Versicherungen (Ablauf vor dem Endalter der Tafel) wird bewiesen, daß es keine zwei Tafeln geben kann, die zu gleichen Reserven führen.