Sur les fonctions indépendantes. I. (Q2607361)

Für \(0\leqq x\leqq 1\) sei \(f(x)\) meßbar. \(E_f\) bezeichne die Menge der Punkte \(x\), für welche \(\alpha \,{\buildrel {<}\over {(=)}}\,f(x)\,{\buildrel {<}\over {(=)}}\,\beta \) ist. Nach \textit{Steinhaus} (Fundam. Math., Warszawa, 4 (1923), 286-310; F. d. M. 49, 361 (JFM 49.0361.*)) heißen die Funktionen \(f_1(x)\),\dots, \(f_k(x)\) unabhängig, wenn für jedes \(\langle\alpha, \beta \rangle\) gilt: \[ \Bigl|\,E_{f_1}\times\cdots\times E_{f_k}\,\Bigr|= \Bigl|\,E_{f_1}\,\Bigr|\cdots\Bigl|\,E_{f_k}\,\Bigr|. \] Das System \(f_n(x)\) (\(n = 1\), 2, 3,\dots ) heißt unabhängig, wenn jedes endliche System aus den \(f_n(x)\) aus unabhängigen Funktionen besteht. Aus der Näherungsformel für das \textit{Lebesgue}sche Integral wird für unabhängige Funktionen bewiesen: \[ \textstyle\int\limits_{0}^{1}f_(x)\cdots f_k(x)\,dx= \int\limits_{0}^{1}f_1(x)\,dx\cdots \int\limits_{0}^{1}f_k(x)\,dx\,. \] Unter Heranziehung der Formel \[ \frac{1}{\pi }\int\limits_{-\infty }^{\infty }\frac{\sin\,M\xi }{\xi }e^{i\gamma \xi }\,d\xi = \left\{\begin{alignedat}{3} &1\;\text{f}&&\text{ür}\;&&|\,\gamma \,|<M,\\ &{\scriptstyle\frac{1}{2}}&&,,&&|\,\gamma \,|=M,\\ &0&&,,&&|\,\gamma \,|>M\end{alignedat}\right. \] folgt daraus, daß die notwendige und hinreichende Bedingung für die Unabhängigkeit von \(f_1\) und \(f_2\) ist: \[ \textstyle\int\limits_{0}^{1}e^{i(\xi f_1+\eta f_2)}\,dx= \int\limits_{0}^{1}e^{i\xi f_1}\,dx\int\limits_{0}^{1}e^{i\eta f_2}\,dx \] für jedes reelle Wertepaar \(\xi \), \(\eta\). Für unabhängige Funktionenfolgen, für welche \[ \textstyle\int\limits_{0}^{1}f_n(x)\,dx=0,\quad \int\limits_{0}^{1}f_n^2(x)\,dx=b_n \] ist, gelten folgende Sätze: (1) Wenn \(b_n=1\) und \(\int\limits_{0}^{1}|\,f_n(x)\,|^k<M\) (\(n = 1\), 2, 3,\dots ; \(k = 3\), 4, 5,\dots ) ist, so wird \[ \lim_{n\to\infty }\int\limits_{0}^{1}\biggl(\frac{1}{\sqrt{n}}\textstyle \sum\limits_{\nu =1}^{n} \displaystyle f_\nu (x)\,\biggr)^k\,dx= \frac{2^{\tfrac{k}{2}}}{\sqrt{\pi }}\int\limits_{-\infty }^{\infty }t^ke^{-t^2}\,dt. \] (2) Wenn \(\textstyle \sum\limits_{n=1}^{\infty } \displaystyle b_n\) konvergiert, so konvergiert \(\textstyle \sum\limits_{n=1}^{\infty } \displaystyle f_n(x)\) fast überall. (3) Wenn \(\textstyle \sum\limits_{n=1}^{\infty } \displaystyle \dfrac{b_n}{n^2}\) konvergiert, so ist fast überall \[ \lim_{n\to\infty }\frac{1}{n}\textstyle \sum\limits_{i=1}^{n} \displaystyle f_i(x)=0. \] (4) Wenn je vier der Funktionen \(\{f_n(x)\}\) unabhängig sind und \qquad(a)\qquad \(\int\limits_{0}^{1}f_\nu ^4(x)\,dx<qb_\nu ^2\)\qquad (\(q\geqq 1\), \(\nu = 1\), 2, 3,...), \qquad(b)\qquad\qquad\quad \(\textstyle \sum\limits_{n=1}^{\infty } \displaystyle \biggl(\dfrac{1}{n^2}\textstyle \sum\limits_{\mu =1}^{n} \displaystyle b_\mu \biggr)^2\) konvergiert,\newline so ist fast überall \[ \lim_{n\to\infty }\frac{1}{n}\textstyle \sum\limits_{\nu =1}^{n} \displaystyle f_\nu (x)=0. \] (5) Unter den Annahmen von (4) außer (b) gilt, wenn \[ t<\biggl(\textstyle \sum\limits_{\nu =1}^{n} \displaystyle b_\nu \biggr)^{\frac{1}{2}}=B_\nu ^{\frac{1}{2}}\;\text{ist und}\;\gamma =(q-1)^{\frac{1}{2}}+1 \] gesetzt wird: \[ \biggl|\,\underset{x}{E}\biggl\{ \biggl|\textstyle \sum\limits_{\nu =1}^{n} \displaystyle f_\nu (x)\,\biggr|<t\biggr\}\,\biggr|<\frac{1}{2}\biggl[ 2+\sigma -\biggl(\sigma ^2+4\Bigl(1-\frac{t^2}{B_n}\Bigr)\biggr)^{\frac{1}{2}}\biggr]. \] Es folgt noch eine Anwendung auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung.