Sulla convergenza nel calcolo della probabilità. (Q2609757)

Verf. behandelt hier noch einmal die von \textit{Castelnuovo}, \textit{Medolaghi} und ihm selbst schon früher untersuchte Frage, ob sich die Wahrscheinlichkeit als Grenzwert im üblichen Sinne der Analysis ansehen läßt (\textit{Cantelli}, Rend. Circ. mat. Palermo 41 (1916), 191-201; Atti Accad. naz. Lincei, Rend., Cl. Sci. fis., mat. nat, (5) 26 (1917), 39-45; F. d. M. 46, 779 (JFM 46.0779.*)). Bedeutet \(\dfrac{\nu_n}{n}\) die relative Häufigkeit eines Ereignisses, so kommt es auf folgende Probleme an: a) Ist das Theorem von \textit{Bernoulli} in seiner bekannten Form vereinbar oder nicht mit der Formel \(\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\nu_n}{n}=p\), wobei der Grenzwert im üblichen Sinne der Analysis aufzufassen ist? b) Kann man eine Folge von gegen Null strebenden positiven Zahlen \(\varepsilon_n\) so finden, daß die Wahrscheinlichkeit für die Ungleichungen \[ \left|\dfrac{\nu_n}{n}-p\right|<\varepsilon_n \] mit wachsendem \(n\) gegen 1 strebt? c) Ist das Gesetz der großen Zahlen (mit den Gültigkeitsbedingungen von \textit{Lindeberg}, \textit{Lévy} und \textit{Cantelli}) vereinbar oder nicht mit der Behauptung, daß die beobachteten Durchschnitte im Sinne der Analysis gegen eine bestimmte Zahl konvergieren? d) Könnte diese letzte Behauptung wenigstens mit großer Wahrscheinlichkeit gerechtfertigt werden und unter welchen Bedingungen? Die Schwierigkeiten und Widersprüche, die bei Behandlung dieser Fragen auftreten, führen zwangsläufig zu dem vom Verf. zuerst 1916 angegebenen Begriff der Zufallsveränderlichen und ihrer ``Konvergenz im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrechnung'': Eine Folge von Zufallsvariablen \(X_1,\ldots,X_n,\ldots\) strebt im Sinn der Wahrscheinlichkeitsrechnung gegen eine feste Zahl \(N\), wenn (bei gegebenem positivem \(\eta\)) die Wahrscheinlichkeit \(P_n\) dafür, daß \(X_n\) einen Wert des Intervalles \(N - \eta\), \(N + \eta\) annimmt, mit wachsendem \(n\) gegen 1 strebt. Dafür wird dann geschrieben: \(\underset{n\to\infty} {\text{Lim}} X_n = N\). Aus dieser Begriffsbildung wird dann das heute oft als das ``starke Gesetz der großen Zahlen'' bezeichnete Theorem gewonnen, das Verf. zuerst 1917 formulierte und das 1921 noch einmal von \textit{Pólya} gefunden wurde, für das \textit{Cantelli} selbst aber die bessere Bezeichnung ``legge uniforme dei grandi numeri'' vorschlägt. Eine Darstellung desselben in der von \textit{Kolmogoroff} gegebenen Fassung findet sich z. B. bei \textit{von Mises}, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit (1936: JFM 62.0588.*), S. 154. -- Es folgt eine Zusammenstellung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Sätze von \textit{Khintchine} (1924), \textit{Kolmogoroff} (1929), \textit{Lévy} (1931), \textit{Cramer} (1934) und \textit{de Finetti} (1930).